JKU Linz  
 
 


Publikationsdetails

Wissenschaftsgebiete Forschungsprojekte 
Zitat: Markus Hahn, Sylvia Frühwirth-Schnatter, Jörn Sass, "Markov Chain Monte Carlo Methods for Parameter Estimation in Multidimensional Continuous Time Markov Switching Models" , Serie IFAS Research Paper Series, Vol. 41, 3-2009
Original Titel: Markov Chain Monte Carlo Methods for Parameter Estimation in Multidimensional Continuous Time Markov Switching Models
Sprache des Titels: Englisch
Serie: IFAS Research Paper Series
Volume: 41
Erscheinungsmonat: 3
Erscheinungsjahr: 2009
URL zu weiteren Infos: Download des Papers
(http://www.ifas.jku.at/e2550/e2756/index_ger.html)
Publikationstyp: Anderer Forschungsbericht / Technischer Bericht
Autoren: Markus Hahn, Sylvia Frühwirth-Schnatter, Jörn Sass
Forschungseinheiten: Institut für Angewandte Statistik
Abteilung für Datenanalyse und Ökonometrie
Wissenschaftsgebiete: Mathematische Statistik (ÖSTAT:1113)
Computerunterstützte Simulation (ÖSTAT:1133)
Zeitreihenanalyse (ÖSTAT:1145)
Forschungsprojekte:
  1. Model based clustering of economic time series (Anfangsjahr: 2006)
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