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Publikationsdetails

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Zitat: Markus Hahn, Sylvia Frühwirth-Schnatter, Jörn Sass, "Markov chain Monte Carlo methods for parameter estimation in multidimensional continuous time Markov switching models" , in Journal of Financial Econometrics, Vol. 8, Seite(n) 88-121, 2010
Original Titel: Markov chain Monte Carlo methods for parameter estimation in multidimensional continuous time Markov switching models
Sprache des Titels: Englisch
Journal: Journal of Financial Econometrics
Volume: 8
Seitenreferenz: 88-121
Erscheinungsjahr: 2010
Anzahl der Seiten: 34
URL zu weiteren Infos: Homepage des IFAS
(http://www.ifas.jku.at)
Publikationstyp: Aufsatz / Paper in SSCI-Zeitschrift
Autoren: Markus Hahn, Sylvia Frühwirth-Schnatter, Jörn Sass
Forschungseinheiten: Institut für Angewandte Statistik
Abteilung für Datenanalyse und Ökonometrie
Wissenschaftsgebiete: Mathematische Statistik (ÖSTAT:1113)
Zeitreihenanalyse (ÖSTAT:1145)
Angewandte Statistik (ÖSTAT:5701)
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