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Zitat: Sascha Desmettre, Christian Laudagé, Jörn Sass, "Good Deal Bounds for Option Prices under Value-at-Risk and Expected Shortfall Constraints" , in Risks, Vol. 8(4), Nummer 114, 2020, ISSN: 2227-9091
Original Titel: Good Deal Bounds for Option Prices under Value-at-Risk and Expected Shortfall Constraints
Sprache des Titels: Englisch
Journal: Risks
Volume: 8(4)
Number: 114
Erscheinungsjahr: 2020
ISSN: 2227-9091
Anzahl der Seiten: 22
DOI: 10.3390/risks8040114
URL zu weiteren Infos: Link
(https://www.mdpi.com/2227-9091/8/4/114)
Reichweite: international
Publikationstyp: Aufsatz / Paper in sonstiger referierter Fachzeitschrift
Autoren: Sascha Desmettre, Christian Laudagé, Jörn Sass
Forschungseinheiten: Institut für Finanzmathematik und Angewandte Zahlentheorie
Wissenschaftsgebiete: Mathematik (ÖSTAT:101)
Finanzmathematik (ÖSTAT:101007)
Stochastik (ÖSTAT:101019)
Zahlentheorie (ÖSTAT:101025)
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